So kannst du den Sperrbildschirm aktivieren. Schau mal hier: http://techmixx.de/windows-10-automatische-bildschirmsperre-aktivieren-oder-deaktivieren/
Autologon auf einem Server halte ich für kritisch.
Wenn der Grund ein Programm ist, welches bei der Anmeldung gestartet werden soll, dann kann ich davon nur abraten. Erkundige dich mal ob die Software nicht auch als Dienst gestartet werden kann.