Das ist bei Design so. Der Microsoft RDP Client bietet keine Möglichkeit einen Sammlungsnamen (loadbalanceinfo) mitzugeben. In dem RDP File, welches bei der Verbindung per Web Gateway verwendet wird, steht das aber drin.
Also entweder immer das Web Gateway als Einstiegspunkt verwenden, oder das RDP File, welches du dir da heruntergeladen hast, verwenden.