Ich bin jetzt mal böse: Wenn dir das, was NeMiX und NorbertFe dir bisher erklärt hat, immer noch nicht deutlich und ausführlich genug sein sollte, dann solltest du mit dem Gedanken spielen einen Dienstleister zu beauftragen. Im Prinzip ist die Einrichtung eines MX Records kein großes Problem, aber auch nur die halbe Miete. Dein Exchange Server, die Firewall und ein möglicherweise vorhandenes Mailrelay müssen auch passend konfiguriert sein. Ansonsten war's das mit den Mails. Und es sieht für Kunden oder Partner doof aus, wenn sie dir eine E-Mail schicken und als Antwort zurückbekommen, dass der Empfänger unbekannt ist.
Vielleicht noch mal in Kurzform:
1. A-Record für die Public IP deiner Firewall setzen
2. Passenden PTR Record für den A-Record setzen
3. Firewall Policies anpassen (eingehender SMTP Verkehr muss zu einem Mailrelay oder Exchange geschickt werden)
4. MX-Record auf den neu erstellten A-Record setzen
5. Sende-Konnektor so konfigurieren, dass er per DNS den richtigen Zielserver auflöst, oder die Mails an ein Mailrelay schickt, welches dann den entsprechenden Zielserver auflöst. Den Empfangs-Konnektor so konfigurieren, dass er nur Mails für deine Domäne annimmt.
6. Der Mailversand an andere Domänen als deine eigene Domäne, darf nur für ausgewählte Hosts, nach Authentifizierung oder für den Exchange erlaubt sein. Das kannst du z.B. über einen Open Relay Test prüfen.