Eine Beschleunigung brachte hier die Arbeit mit IP-Adressen (WPAD-Url im DHCP, Adresse des Proxy-Servers in den WPAD-Daten).
Bei der Einstellung UseDirectForLocal=true; schienen mir auch erst mehrere Timeouts ablaufen zu müssen (externe DNS-Auflösung vom Client ist nicht möglich), bis der Client/Browser geklärt hatte, dass er beim Aufbau einer Seite den Proxy nutzen muss.