Hi,
bei mir war es mal genau anders rum bei einer Win2k Workstation, ich musste die permanente Abfrage haben ;)
Bei XP müsste es wie folgt gehen (um es abzuschalten)
Den Link bzw. die Exe (vielleicht auch beides) die Du starten möchtest an wählen Kontextmenü aufrufen Eigenschaften wählen.
Im Eigenschaftenfenster rechts unten erweitert aufrufen und in dem nun auftauchenden PopUp-Fenster den Haken unter "Unter anderen Anmeldeinformationen ausführen" eintragen.
Das kann aber meines Wissens nach nur der Admin der Maschine/ Domäne ändern, bin mir aber nicht sicher, einfach mal antesten.